Pentingnya Memahami Probabilitas: Ilmu Dasar yang Paling Diabaikan Ketika Trading

Hampir semua orang ketika pertama kali trading tidak diajarkan ilmu yang sangat penting ini.

Ilmu tentang statistik dan probabilitas.

Padahal trading adalah permainan peluang. Karena trading merupakan permainan probabilitas maka Anda harus memahami bahwa tidak ada yang pasti di dalam trading dan apapun bisa terjadi (khususnya hal-hal terburuk) ketika trading.

Memahami konsep itu akan sangat erat kaitannya dengan strategi trading, money dan risk management serta psikologi trading.

Lantas apakah kita harus mempelajari statistik yang rumit agar bisa sukses sebagai trader?

Tidak.

Malah kita hanya perlu memahami statistik dasar yang akan kita jadikan sebagai pondasi awal untuk membangun suatu sistem trading yang solid dikombinasikan dengan money management yang tepat serta psikologi trading yang benar.

Apa sebenarnya probabilitas itu?

Probabilitas adalah kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi.

Untuk mempermudah pemahaman tentang probabilitas,saya akan sajikan sebuah contoh koin.

Koin memiliki dua sisi yaitu sisi angka dan sisi gambar.

Melempar koin akan memberi Anda probabilitas 50% untuk mendapatkan angka maupun gambar.

Tetapi jika Anda melempar koin hanya 10 kali, Anda tidak akan selalu mendapatkan 5 angka dan 5 gambar. Anda mungkin mendapat 3 angka dan 7 gambar. Atau malah Anda mungkin mendapat 10 Angka dan 0 gambar.

Trus apa yang salah dengan koin Anda?

Tentu saja tidak ada!

Hanya saja jumlah lemparan yang sedikit secara statistik tidak signifikan.

Dengan melempar koin yang sama sebanyak MINIMAL 100 KALI (lebih banyak lemparan lebih bagus) maka Anda akan melihat jumlah angka dan gambar yang muncul akan terlihat mulai seimbang. Dalam jangka pendek hasil dari lemparan tidak dapat diprediksi dan sama sekali acak.

Berikut jumlah lemparan koin yang saya lakukan sebanyak 100 kali.

Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas,distribusi hasil lemparan tidak rata antara gambar dan angka.

Jika Anda perhatikan, setelah 100 kali lemparan hasil yang muncul mulai terlihat berimbang. Gambar muncul 49 kali dan Angka muncul 51 kali.

Anda bisa lihat pada lemparan ke-81 sampai ke-91, angka muncul 11 kali beruntun!

Jika Anda terlalu sedikit melakukan lemparan maka Anda akan mengalami bias terhadap probabilitas.

Jika Anda hanya mengambil sampel 10 kali lemparan dan semua lemparan itu menghasilkan 10 angka, apakah artinya peluang munculnya gambar pada lemparan berikutnya menjadi 0%?

Tidak bukan?

Bahkan pada lemparan ke-11 baik angka maupun gambar (tidak peduli apapun hasil pada serangkaian lemparan sebelumnya) sama-sama memiliki probabilitas 50% untuk muncul!

Apa kaitannya dengan trading?

Ketika trading begitu kita masuk ke dalam sebuah transaksi maka peluang harga naik 50% dan peluang harga turun 50%.

Itu saja!

Jika strategi trading Anda memiliki tingkat akurasi 50%, maka artinya dari 100 kali transaksi Anda benar 50 kali dan salah 50 kali.

Tapi sama seperti contoh lemparan koin di atas, distribusi menang kalah itu tidak rata dan acak.

Bisa saja dengan strategi trading yang sama Anda mengalami menang 10 kali beruntun atau malah rugi 10 kali beruntun.

Apakah sistem/strategi trading dengan tingkat keberhasilan (win rate) hanya 50% cukup untuk menghasilkan profit konsiten dari market?

Ya jawabannya tergantung kombinasi dengan Risk to Reward Ratio yang akan kita bahas di artikel ini dengan lebih lengkap.

Apakah sistem trading dengan menggunakan chart pattern dan indikator teknikal analisis meningkatkan peluang keberhasilan > 50%? Anda bisa cari tahu disini.

Tentu saja setiap trader ingin memiliki sistem/strategi trading yang peluang menangnya lebih baik dari 50% agar tidak terkesan seperti berjudi.

Strategi trading dengan winrate > 50% akan membantu Anda untuk memperoleh lebih banyak rangkaian kemenangan. Tetapi itu bukan berarti Anda tidak akan mengalami serangkaian kerugian beruntun!

Misalnya Anda memiliki strategi trading dengan tingkat keberhasilan 70% itu artinya dari 100 kali transaksi Anda menang 70 kali dan rugi 30 kali.

Tapi Anda harus paham bahwa kerugian 10 kali beruntun itu bisa saja terjadi dan bisa terjadi di awal Anda memulai trading (walaupun peluang terjadinya kecil).

Untuk mengetahui tingkat akurasi (keberhasilan) strategi trading yang Anda miliki, Anda dapat melakukan back testing dan setelah itu menguji coba strategi trading Anda dengan uang sungguhan (dengan nominal yang sangat kecil) dengan melakukan minimal 100 transaksi.

Yang perlu Anda ingat adalah Anda harus melakukannya minimal pada 100 transaksi baik itu ketika back testing maupun ketika live trading agar Anda tidak bias.

Saya sering melihat orang melakukan back testing dan uji coba strategi trading hanya pada 10-20 transaksi. Dan merasa jika 6 kali menang dan 4 kali kalah,maka sistem trading tersebut memiliki winrate 60% dan siap digunakan untuk menghasilkan profit dari pasar.

Itu konyol!

Anda butuh sampel transaksi yang cukup banyak untuk memahami kinerja sistem trading Anda!

Bahkan jika sistem trading Anda mengalami kerugian 10 kali beruntun tidak serta merta sistem trading itu buruk. Bukankah % (persentase) itu artinya rasio untuk menyatakan pecahan dari SERATUS! Ikuti rasionya! Jangan pernah menguji sistem trading Anda kurang dari 100 transaksi.

Perlu juga kita ketahui bersama bahwa kita tidak pernah tahu berapa tepatnya winrate strategi trading yang kita miliki.

Kenapa?

Karena kita hanya mengetahuinya setelah kita melakukan serangkaian transaksi dalam jumlah yang banyak. Dan itupun persentasenya bisa berubah-ubah. Melakukan back testing sendiri tujuannya hanya agar Anda mendapat gambaran mengenai kinerja sistem trading Anda di masa lalu!

Dengan menjalankan strategi trading yang sama (yang akurasinya 60%) dengan disiplin dalam jangka panjang,bisa saja hal di bawah ini terjadi:

100 transaksi awal strategi trading itu menghasilkan winrate 67%

100 transaksi berikutnya strategi trading itu menghasilkan winrate 58%

100 transaksi berikutnya lagi strategi trading itu menghasilkan winrate 46%

100 transaksi berikutnya lagi strategi trading itu menghasilkan winrate 77%

Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena market berubah-ubah.

Dan sistem trading kitapun menghasilkan hasil yang berbeda disetiap kondisi market. Kita tidak bisa mengharapkan strategi trading kita bekerja maksimal di semua kondisi market.

Di sinilah pentingnya sebagai seorang trader Anda harus memiliki mindset seorang trader sukses yaitu Thinking in Probabilities!

Bahkan sistem trading dengan tingkat akurasi tinggi sekalipun akan mengalami yang namanya serangkain kerugian.

Ketika mengalami serangkaian kerugian itulah Anda perlu money management yang tepat agar Anda tidak mengalami kerugian parah dan tetap bisa melanjutkan aktivitas trading Anda dengan tenang tanpa mengalami tekanan mental dan emosi yang besar.

Berpikir secara probabilitas artinya Anda memahami bahwa:

1.Apapun bisa terjadi ketika trading. Dan Anda selalu siap dengan skenario terburuk ketika trading!

2.Anda tidak perlu tahu apa yang akan terjadi berikutnya pada market untuk menghasilkan uang. Anda hanya perlu menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin dan konsisten!

3.Anda tidak perlu merasa harus benar di setiap transaksi yang Anda lakukan. Bahkan kerugian-kerugian beruntun tidak mengganggu fokus Anda untuk tetap percaya diri menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin.

4.Tidak ada satu transaksi yang lebih penting dari transaksi yang lain. Dengan demikian Anda membuat setiap transaksi selalu low risk dengan hanya merisikokan sebagian kecil uang Anda.

5.Setiap moment ketika trading adalah unik. Anda tidak menjadikan kejadian (baik keuntungan maupun kerugian ketika trading) di masa lalu sebagai sesuatu yang harus diyakini 100%.

6.Anda tidak fokus pada hasil transaksi per transaksi. Fokus Anda adalah pada proses trading yang benar. Apakah Anda telah menjalankan sistem trading Anda dengan disipin atau tidak. Karena Anda percaya bahwa dalam jangka panjang sistem trading Anda akan menghasilkan keuntungan.

Perlu saya tekankan bahwa winrate atau tingkat keberhasilan bukanlah segalanya dalam trading.

Sistem trading dengan tingkat keberhasilan yang tinggi sekalipun akan menjadi buruk dengan risk dan money management yang keliru. Yang perlu Anda pastikan pertama kali adalah anda memiliki strategi trading yang menghasilkan positive expectancy.

Tetapi apakah sistem trading dengan positive expectancy saja cukup?

Tidak.

Anda harus mencari tahu apakah ada cukup banyak peluang (opportunity) yang dihasilkan strategi trading tersebut atau tidak. Mengenai strategi trading yang menghasilkan positive expectancy dan opportunity dibahas di artikel ini.

Demikianlah penjelasan tentang probabilitas dalam trading.

Saya harap artikel ini sedikit menambah pengetahuan Anda dan mulai merancang kerangka berpikir seperti trader profesional lainnya. Jika Anda ingin menambahkan sesuatu tentang topik ini silahkan tulis di kolom komentar.

Good Luck!

Enjoy the process and have good trading habits!

646 comments

  1. I wanted to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every
    little bit of it. I’ve got you book marked to look at new
    things you post…

  2. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
    I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
    Either way, great site and I look forward to
    seeing it grow over time.

  3. I’ve been browsing on-line more than three hours nowadays, yet
    I never found any fascinating article like yours.
    It’s pretty value enough for me. In my view, if
    all webmasters and bloggers made good content material as you did, the web might be a lot more helpful than ever
    before.

  4. I’m not sure why but this website is loading very
    slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue
    on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  5. I loved as much as you will receive carried out
    right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter
    stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.
    unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  6. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
    Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such information much.
    I was looking for this certain info for
    a very long time. Thank you and best of luck.

  7. Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you
    provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material.

    Great read! I’ve bookmarked your site and
    I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  8. Spot on with this write-up, I absolutely feel this
    website needs far more attention. I’ll probably be back again to read
    through more, thanks for the info!

  9. This is a topic that’s close to my heart… Take care!
    Exactly where are your contact details though?

  10. Hey! Quick question that’s completely off topic.
    Do you know how to make your site mobile friendly?
    My blog looks weird when browsing from my iphone
    4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix
    this problem. If you have any recommendations, please share.
    Many thanks!

  11. Today, I went to the beach front with my kids.

    I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
    “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell
    to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
    it pinched her ear. She never wants to go back!
    LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

    My web blog: visit – Rosaria,

  12. I am in fact happy to read this website posts which consists
    of tons of valuable facts, thanks for providing such data.

  13. Thanks a lot for sharing this with all of us you really
    know what you are speaking about! Bookmarked. Kindly
    additionally consult with my web site =). We may have a link exchange agreement among us

  14. Hi there it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this site is in fact
    pleasant and the users are truly sharing nice thoughts.

  15. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
    Your web site offered us with valuable info to work on. You have done
    a formidable job and our entire community will be thankful to you.

    Check out my homepage – mp3s – Ali,

  16. Hi there it’s me, I am also visiting this web page daily, this web page is truly pleasant and the people are in fact sharing nice thoughts.

  17. I all the time used to study post in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles, thanks to web.

  18. I am really glad to glance at this blog posts which carries lots
    of valuable facts, thanks for providing these kinds of data.

  19. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
    Your website provided us with helpful info to work on. You’ve performed a formidable job
    and our whole community will probably be grateful to you.

  20. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read through anything
    like this before. So nice to discover another person with genuine thoughts on this subject.

    Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that’s needed on the web, someone with some originality!

  21. Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend
    your site, how could i subscribe for a blog site?
    The account aided me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear concept

  22. I’ve been browsing online greater than 3 hours lately, yet
    I by no means found any fascinating article like yours.
    It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content
    material as you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.

  23. Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
    HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so
    I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  24. Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.

    Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
    My website discusses a lot of the same topics as yours and I believe
    we could greatly benefit from each other. If you happen to be
    interested feel free to send me an email. I look forward to hearing
    from you! Great blog by the way!

  25. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your
    website, how could i subscribe for a blog site?
    The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
    of this your broadcast provided bright clear idea

  26. I’m gone to tell my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to take
    updated from newest information.

  27. Great blog here! Additionally your web site so much up fast!
    What web host are you using? Can I get your associate
    link to your host? I desire my site loaded up as quickly as yours
    lol

  28. You’re so awesome! I do not believe I have read
    a single thing like that before. So great to discover somebody with some unique thoughts on this subject.

    Really.. thanks for starting this up. This website is something
    that is needed on the internet, someone with a little
    originality!

  29. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know
    how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone.
    I’m trying to find a theme or plugin that might be able
    to resolve this issue. If you have any suggestions, please share.
    With thanks!

  30. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly
    slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
    I’ll check back later on and see if the problem still exists.

Comments are closed.