Sistem Trading dengan Positive Expectancy:Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 2)

Setelah sebelumnya Anda telah belajar bahwa untuk menghasilkan uang dari market dalam jangka panjang yang Anda butuhkan adalah sistem trading dengan positive expectancy maka di bagian kedua ini Anda akan belajar lebih dalam mengenai kombinasi win rate dan risk reward ratio dalam membuat sistem trading.

Pada bagian kedua ini Anda akan melihat contoh statistik yang lengkap pada masing-masing strategi dengan positive expectancy yang telah dibahas di artikel ini sebelumnya.Untuk masing-masing strategi saya akan melakukan simulasi terhadap 100 transaksi,sehingga Anda mendapat gambaran besar bagaimana kinerja masing-masing tipe strategi trading tersebut.

1.Strategi Trading High Win Rate,Low Risk Reward Ratio

Asumsi yang digunakan:

  • Akurasi Sistem         : 70% (benar 70 kali,salah 30 kali)
  • Risk Reward Ratio     : 2/1 (Rugi 2%, Profit 1% dari modal)
  • Expectancy              : 0.1% ($10) / transaksi
  • Modal awal              : $10,000
  • Risiko/transaksi       : 2% dari modal ($200)
  • Money Management : fix amount,keuntungan tidak di investasikan kembali.
  • Setiap transaksi dilakukan dengan disiplin.

Risk reward ratio pada tiap transaksi akan terlihat seperti contoh gambar di bawah ini.

Area yang berwarna hijau adalah area yang jika harga menyentuh titik atas Anda akan take profit.Sementara area yang berwarna merah adalah area stop loss yang jika harga menyentuh titik bawah Anda akan cut loss.

Statistik:

1.Hasil dari 100 transaksi

2.Grafik Profit/Loss

3.Grafik Modal Setelah 100 Transaksi

Keterangan:

  • Seperti yang Anda lihat berdasarkan data statistik di atas,sekalipun Anda memiliki sistem trading dengan akurasi tinggi,Anda bisa mengalami penurunan modal di 15 transaksi pertama Anda. Inilah pentingnya sebagai seorang trader Anda harus berpikir secara probabilitas,tidak melakukan penilaian kinerja sistem trading Anda hanya berdasarkan hasil transaksi per transaksi.Anda harus berpikir jangka panjang. Disinilah pentingnya Anda mengenali diri Anda dan sistem trading yang akan Anda gunakan. Agar Anda selalu percaya diri menjalankan sistem trading Anda.
  • Pada transaksi ke-55 sampai ke-60 hampir terjadi 5 kali kerugian beruntun. Dan grafik modal dalam rekening trading Anda kembali mengalami penurunan dan modal Anda kembali minus setelah transaksi ke-60!
  • Dengan menggunakan risk reward ratio 2:1 Anda telah melihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup besar terhadap modal Anda dan kenaikan modalnya terlihat kurang “smooth”.
  • Walaupun melalui serangkaian kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan,pada akhirnya modal Anda meningkat sebesar 10% setelah melakukan 100 transaksi dengan disiplin.

 

2.Strategi Trading Moderate Win Rate,Moderate Risk Rewar