Sistem Trading dengan Positive Expectancy:Semua yang Anda Butuhkan Untuk Menghasilkan Uang Ketika Trading (Bagian 2)

Setelah sebelumnya Anda telah belajar bahwa untuk menghasilkan uang dari market dalam jangka panjang yang Anda butuhkan adalah sistem trading dengan positive expectancy maka di bagian kedua ini Anda akan belajar lebih dalam mengenai kombinasi win rate dan risk reward ratio dalam membuat sistem trading.

Pada bagian kedua ini Anda akan melihat contoh statistik yang lengkap pada masing-masing strategi dengan positive expectancy yang telah dibahas di artikel ini sebelumnya.Untuk masing-masing strategi saya akan melakukan simulasi terhadap 100 transaksi,sehingga Anda mendapat gambaran besar bagaimana kinerja masing-masing tipe strategi trading tersebut.

1.Strategi Trading High Win Rate,Low Risk Reward Ratio

Asumsi yang digunakan:

  • Akurasi Sistem         : 70% (benar 70 kali,salah 30 kali)
  • Risk Reward Ratio     : 2/1 (Rugi 2%, Profit 1% dari modal)
  • Expectancy              : 0.1% ($10) / transaksi
  • Modal awal              : $10,000
  • Risiko/transaksi       : 2% dari modal ($200)
  • Money Management : fix amount,keuntungan tidak di investasikan kembali.
  • Setiap transaksi dilakukan dengan disiplin.

Risk reward ratio pada tiap transaksi akan terlihat seperti contoh gambar di bawah ini.

Area yang berwarna hijau adalah area yang jika harga menyentuh titik atas Anda akan take profit.Sementara area yang berwarna merah adalah area stop loss yang jika harga menyentuh titik bawah Anda akan cut loss.

Statistik:

1.Hasil dari 100 transaksi

2.Grafik Profit/Loss

3.Grafik Modal Setelah 100 Transaksi

Keterangan:

  • Seperti yang Anda lihat berdasarkan data statistik di atas,sekalipun Anda memiliki sistem trading dengan akurasi tinggi,Anda bisa mengalami penurunan modal di 15 transaksi pertama Anda. Inilah pentingnya sebagai seorang trader Anda harus berpikir secara probabilitas,tidak melakukan penilaian kinerja sistem trading Anda hanya berdasarkan hasil transaksi per transaksi.Anda harus berpikir jangka panjang. Disinilah pentingnya Anda mengenali diri Anda dan sistem trading yang akan Anda gunakan. Agar Anda selalu percaya diri menjalankan sistem trading Anda.
  • Pada transaksi ke-55 sampai ke-60 hampir terjadi 5 kali kerugian beruntun. Dan grafik modal dalam rekening trading Anda kembali mengalami penurunan dan modal Anda kembali minus setelah transaksi ke-60!
  • Dengan menggunakan risk reward ratio 2:1 Anda telah melihat bahwa terjadi fluktuasi yang cukup besar terhadap modal Anda dan kenaikan modalnya terlihat kurang “smooth”.
  • Walaupun melalui serangkaian kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan,pada akhirnya modal Anda meningkat sebesar 10% setelah melakukan 100 transaksi dengan disiplin.

 

2.Strategi Trading Moderate Win Rate,Moderate Risk Reward Ratio

Asumsi yang digunakan:

  • Akurasi Sistem        : 50% (benar 50 kali,salah 50 kali)
  • Risk Reward Ratio    : 1/2 (Rugi 1%, Profit 2% dari modal)
  • Expectancy             : 0.5% ($50) / transaksi
  • Modal awal             : $10,000
  • Risiko/transaksi      : 1% dari modal ($100)
  • Money Management : fix amount,keuntungan tidak di investasikan kembali.
  • Setiap transaksi dilakukan dengan disiplin.

Risk reward ratio pada tiap transaksi akan terlihat seperti contoh gambar di bawah ini.

Statistik:

1.Hasil dari 100 transaksi

2.Grafik Profit/Loss

3.Grafik Modal Setelah 100 Transaksi

Keterangan:

  • Berdasarkan data statistik di atas,dengan sistem trading dengan akurasi hanya 50% kenaikan modal setelah 100 transaksi terlihat lebih “smooth” dibandingkan strategi dengan win rate 70%. Ini disebabkan oleh kombinasi rata-rata untung yang lebih besar dua kali dari rata-rata rugi (risk reward ratio 1:2)
  • Walaupun setelah melakukan 100 transaksi modal Anda mengalami kenaikan,Anda dapat melihat dengan jelas terjadi sideways yang agak panjang terhadap modal trading Anda mulai transaksi ke-13 sampai ke transaksi ke-73! Itu artinya setelah melakukan 60 transaksi dengan disiplin menjalankan sistem trading ini Anda akan melihat modal Anda stagnan. Ini dikarenakan strategi trading dengan win rate yang moderat peluang terjadi kekalahan beruntun itu lebih besar dan lebih sering. Dan itu tidak mudah. Anda perlu memiliki mindset yang benar ketika trading. Anda perlu fokus dan tetap percaya diri.
  • Pada transaksi ke-74 sampai ke-96 modal Anda mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena mengalami serangkaian kemenangan beruntun.

 

3.Strategi Trading Low Win Rate,High Risk Reward Ratio

Asumsi yang digunakan:

  • Akurasi Sistem        : 30% (benar 30 kali,salah 70 kali)
  • Risk Reward Ratio    : 1/3 (Rugi 1%, Profit 3% dari modal)
  • Expectancy             : 0.2% ($20) / transaksi
  • Modal awal             : $10,000
  • Risiko/transaksi      : 1% dari modal ($100)
  • Money Management : fix amount,keuntungan tidak di investasikan kembali.
  • Setiap transaksi dilakukan dengan disiplin.

Risk reward ratio pada tiap transaksi akan terlihat seperti contoh gambar di bawah ini.

Statistik:

1.Hasil dari 100 transaksi

2.Grafik Profit/Loss

3.Grafik Modal Setelah 100 Transaksi

Keterangan:

  • Dari data statistik di atas bisa kita lihat walaupun strategi ini memiliki akurasi paling rendah yaitu sekitar 30% jika dikombinasikan dengan risk reward ratio yang besar pada akhirnya modal Anda tetap mengalami kenaikan 20% setelah melakukan 100 transaksi.
  • Dengan strategi trading yang memiliki akurasi rendah Anda harus paham bahwa Anda akan lebih sering rugi dan mengalami kerugian hampir 10 kali beruntun (seperti yang terjadi pada transaksi ke-4 sampai ke-14) adalah hal biasa dan Anda tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena rata-rata risiko Anda per transaksi lebih kecil daripada keuntungan yang Anda peroleh,maka beberapa kemenangan mampu menutupi semua kerugian itu.

Kesimpulan:

1.Sangat jelas akurasi bukanlah segalanya untuk membuat sistem trading yang mampu menghasilkan uang dari pasar.Begitu Anda memasuki pasar,Anda harus trading untuk expectancy bukan akurasi. Semua sistem trading dengan positive expectancy mampu menghasilkan profit dari market dalam jangka panjang,Anda hanya perlu membuat salah satu tipe sistem trading yang sesuai dengan karakter Anda agar Anda mampu menjalankannya dengan disiplin.

2.Tidak peduli Anda memilih tipe sistem trading yang mana,pertama-tama untuk menjadi trader yang sukses Anda harus memiliki probabilistic mindset ketika menjalankan sistem trading Anda. Anda tidak menilai kinerja trading Anda dari hasil transaksi per transaksi tetapi Anda melihat gambaran yang lebih besar yaitu 100 transaksi atau bahkan 1000 transaksi berikutnya.

3.Untuk memastikan Anda tetap di jalur yang benar,Anda perlu melakukan jurnal transaksi.Melakukan rekapitulasi hasil trading Anda.Jumlah kemenangan dan kekalahan yang Anda alami,rata-rata untung dan rata-rata rugi.Setelah Anda menjurnal lebih dari 100 transaksi,Anda dapat melakukan analisis terhadap kinerja sistem trading Anda.Untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu Anda lakukan di kemudian hari.

4.Money Management adalah kunci. Anda telah melihat dari contoh strategi-strategi di atas,dengan hanya merisikokan 1-2% dari modal pada tiap transaksi,Anda mampu bertahan dengan sangat baik menghadapi banyaknya “badai” kerugian yang datang melanda. Dan Anda tetap percaya diri karena Anda masih punya uang untuk trading di transaksi-transaksi berikutnya. Mengenai topik Money Management akan dibahas di artikel lain dengan lebih lengkap!

5.Sebelum Anda berharap memperoleh hasil yang konsisten dari market,Anda harus terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan yang konsisten yaitu dengan disiplin menjalankan sistem trading Anda!

Nah,sekarang Anda telah belajar dengan lebih mendalam mengenai berbagai tipe strategi/sistem trading dengan positive expectancy.Anda telah belajar bahwa berbagai sistem trading dengan positive expectancy mampu menghasilkan uang dari pasar.

Pertanyaan selanjutnya adalah manakah sistem trading yang terbaik?

Jawabannya: Tidak Ada.

Sama seperti Anda memutuskan untuk menjadi trader seperti apakah Anda,maka ketika akan memilih sistem trading Anda juga harus mencari sistem trading yang sesuai dengan karakter Anda.

Pertama Anda harus memahami dengan jelas mengenai faktor probabilitas dan korelasinya dengan munculnya suatu hasil.Dalam dunia peluang,jika sesuatu hal pel