Hampir semua orang ketika pertama kali trading tidak diajarkan ilmu yang sangat penting ini.
Ilmu tentang statistik dan probabilitas.
Padahal trading adalah permainan peluang. Karena trading merupakan permainan probabilitas maka Anda harus memahami bahwa tidak ada yang pasti di dalam trading dan apapun bisa terjadi (khususnya hal-hal terburuk) ketika trading.
Memahami konsep itu akan sangat erat kaitannya dengan strategi trading, money dan risk management serta psikologi trading.
Lantas apakah kita harus mempelajari statistik yang rumit agar bisa sukses sebagai trader?
Tidak.
Malah kita hanya perlu memahami statistik dasar yang akan kita jadikan sebagai pondasi awal untuk membangun suatu sistem trading yang solid dikombinasikan dengan money management yang tepat serta psikologi trading yang benar.
Apa sebenarnya probabilitas itu?
Probabilitas adalah kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi.
Untuk mempermudah pemahaman tentang probabilitas,saya akan sajikan sebuah contoh koin.
Koin memiliki dua sisi yaitu sisi angka dan sisi gambar.
Melempar koin akan memberi Anda probabilitas 50% untuk mendapatkan angka maupun gambar.
Tetapi jika Anda melempar koin hanya 10 kali, Anda tidak akan selalu mendapatkan 5 angka dan 5 gambar. Anda mungkin mendapat 3 angka dan 7 gambar. Atau malah Anda mungkin mendapat 10 Angka dan 0 gambar.
Trus apa yang salah dengan koin Anda?
Tentu saja tidak ada!
Hanya saja jumlah lemparan yang sedikit secara statistik tidak signifikan.
Dengan melempar koin yang sama sebanyak MINIMAL 100 KALI (lebih banyak lemparan lebih bagus) maka Anda akan melihat jumlah angka dan gambar yang muncul akan terlihat mulai seimbang. Dalam jangka pendek hasil dari lemparan tidak dapat diprediksi dan sama sekali acak.
Berikut jumlah lemparan koin yang saya lakukan sebanyak 100 kali.
Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas,distribusi hasil lemparan tidak rata antara gambar dan angka.
Jika Anda perhatikan, setelah 100 kali lemparan hasil yang muncul mulai terlihat berimbang. Gambar muncul 49 kali dan Angka muncul 51 kali.
Anda bisa lihat pada lemparan ke-81 sampai ke-91, angka muncul 11 kali beruntun!
Jika Anda terlalu sedikit melakukan lemparan maka Anda akan mengalami bias terhadap probabilitas.
Jika Anda hanya mengambil sampel 10 kali lemparan dan semua lemparan itu menghasilkan 10 angka, apakah artinya peluang munculnya gambar pada lemparan berikutnya menjadi 0%?
Tidak bukan?
Bahkan pada lemparan ke-11 baik angka maupun gambar (tidak peduli apapun hasil pada serangkaian lemparan sebelumnya) sama-sama memiliki probabilitas 50% untuk muncul!
Apa kaitannya dengan trading?
Ketika trading begitu kita masuk ke dalam sebuah transaksi maka peluang harga naik 50% dan peluang harga turun 50%.
Itu saja!
Jika strategi trading Anda memiliki tingkat akurasi 50%, maka artinya dari 100 kali transaksi Anda benar 50 kali dan salah 50 kali.
Tapi sama seperti contoh lemparan koin di atas, distribusi menang kalah itu tidak rata dan acak.
Bisa saja dengan strategi trading yang sama Anda mengalami menang 10 kali beruntun atau malah rugi 10 kali beruntun.
Apakah sistem/strategi trading dengan tingkat keberhasilan (win rate) hanya 50% cukup untuk menghasilkan profit konsiten dari market?
Ya jawabannya tergantung kombinasi dengan Risk to Reward Ratio yang akan kita bahas di artikel ini dengan lebih lengkap.
Apakah sistem trading dengan menggunakan chart pattern dan indikator teknikal analisis meningkatkan peluang keberhasilan > 50%? Anda bisa cari tahu disini.
Tentu saja setiap trader ingin memiliki sistem/strategi trading yang peluang menangnya lebih baik dari 50% agar tidak terkesan seperti berjudi.
Strategi trading dengan winrate > 50% akan membantu Anda untuk memperoleh lebih banyak rangkaian kemenangan. Tetapi itu bukan berarti Anda tidak akan mengalami serangkaian kerugian beruntun!
Misalnya Anda memiliki strategi trading dengan tingkat keberhasilan 70% itu artinya dari 100 kali transaksi Anda menang 70 kali dan rugi 30 kali.
Tapi Anda harus paham bahwa kerugian 10 kali beruntun itu bisa saja terjadi dan bisa terjadi di awal Anda memulai trading (walaupun peluang terjadinya kecil).
Untuk mengetahui tingkat akurasi (keberhasilan) strategi trading yang Anda miliki, Anda dapat melakukan back testing dan setelah itu menguji coba strategi trading Anda dengan uang sungguhan (dengan nominal yang sangat kecil) dengan melakukan minimal 100 transaksi.
Yang perlu Anda ingat adalah Anda harus melakukannya minimal pada 100 transaksi baik itu ketika back testing maupun ketika live trading agar Anda tidak bias.
Saya sering melihat orang melakukan back testing dan uji coba strategi trading hanya pada 10-20 transaksi. Dan merasa jika 6 kali menang dan 4 kali kalah,maka sistem trading tersebut memiliki winrate 60% dan siap digunakan untuk menghasilkan profit dari pasar.
Itu konyol!
Anda butuh sampel transaksi yang cukup banyak untuk memahami kinerja sistem trading Anda!
Bahkan jika sistem trading Anda mengalami kerugian 10 kali beruntun tidak serta merta sistem trading itu buruk. Bukankah % (persentase) itu artinya rasio untuk menyatakan pecahan dari SERATUS! Ikuti rasionya! Jangan pernah menguji sistem trading Anda kurang dari 100 transaksi.
Perlu juga kita ketahui bersama bahwa kita tidak pernah tahu berapa tepatnya winrate strategi trading yang kita miliki.
Kenapa?
Karena kita hanya mengetahuinya setelah kita melakukan serangkaian transaksi dalam jumlah yang banyak. Dan itupun persentasenya bisa berubah-ubah. Melakukan back testing sendiri tujuannya hanya agar Anda mendapat gambaran mengenai kinerja sistem trading Anda di masa lalu!
Dengan menjalankan strategi trading yang sama (yang akurasinya 60%) dengan disiplin dalam jangka panjang,bisa saja hal di bawah ini terjadi:
100 transaksi awal strategi trading itu menghasilkan winrate 67%
100 transaksi berikutnya strategi trading itu menghasilkan winrate 58%
100 transaksi berikutnya lagi strategi trading itu menghasilkan winrate 46%
100 transaksi berikutnya lagi strategi trading itu menghasilkan winrate 77%
Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena market berubah-ubah.
Dan sistem trading kitapun menghasilkan hasil yang berbeda disetiap kondisi market. Kita tidak bisa mengharapkan strategi trading kita bekerja maksimal di semua kondisi market.
Bahkan sistem trading dengan tingkat akurasi tinggi sekalipun akan mengalami yang namanya serangkain kerugian.
Ketika mengalami serangkaian kerugian itulah Anda perlu money management yang tepat agar Anda tidak mengalami kerugian parah dan tetap bisa melanjutkan aktivitas trading Anda dengan tenang tanpa mengalami tekanan mental dan emosi yang besar.
Berpikir secara probabilitas artinya Anda memahami bahwa:
1.Apapun bisa terjadi ketika trading. Dan Anda selalu siap dengan skenario terburuk ketika trading!
2.Anda tidak perlu tahu apa yang akan terjadi berikutnya pada market untuk menghasilkan uang. Anda hanya perlu menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin dan konsisten!
3.Anda tidak perlu merasa harus benar di setiap transaksi yang Anda lakukan. Bahkan kerugian-kerugian beruntun tidak mengganggu fokus Anda untuk tetap percaya diri menjalankan sistem trading Anda dengan disiplin.
4.Tidak ada satu transaksi yang lebih penting dari transaksi yang lain. Dengan demikian Anda membuat setiap transaksi selalu low risk dengan hanya merisikokan sebagian kecil uang Anda.
5.Setiap moment ketika trading adalah unik. Anda tidak menjadikan kejadian (baik keuntungan maupun kerugian ketika trading) di masa lalu sebagai sesuatu yang harus diyakini 100%.
6.Anda tidak fokus pada hasil transaksi per transaksi. Fokus Anda adalah pada proses trading yang benar. Apakah Anda telah menjalankan sistem trading Anda dengan disipin atau tidak. Karena Anda percaya bahwa dalam jangka panjang sistem trading Anda akan menghasilkan keuntungan.
Perlu saya tekankan bahwa winrate atau tingkat keberhasilan bukanlah segalanya dalam trading.
Sistem trading dengan tingkat keberhasilan yang tinggi sekalipun akan menjadi buruk dengan risk dan money management yang keliru. Yang perlu Anda pastikan pertama kali adalah anda memiliki strategi trading yang menghasilkan positive expectancy.
Tetapi apakah sistem trading dengan positive expectancy saja cukup?
Tidak.
Anda harus mencari tahu apakah ada cukup banyak peluang (opportunity) yang dihasilkan strategi trading tersebut atau tidak. Mengenai strategi trading yang menghasilkan positive expectancy dan opportunity dibahas di artikel ini.
Demikianlah penjelasan tentang probabilitas dalam trading.
Saya harap artikel ini sedikit menambah pengetahuan Anda dan mulai merancang kerangka berpikir seperti trader profesional lainnya. Jika Anda ingin menambahkan sesuatu tentang topik ini silahkan tulis di kolom komentar.
Good Luck!
Enjoy the process and have good trading habits!
Related Posts:
Saya mau mengenal tentang anda lebih jauh