Moving Average

Tidak perlu diragukan lagi bahwa Moving Average adalah indikator analisis teknikal yang paling populer dikalangan para trader.Moving Average biasa disingkat MA merupakan indikator yang cukup powerful jika Anda tahu bagaimana menggunakannya dengan benar.

Indikator MA menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu instrumen finansial dalam suatu rentang waktu tertentu misalnya 5 hari,20 hari atau 100 hari. Misalnya data harga sampai 5 hari yang lalu dijumlah,kemudian hasilnya dibagi 5.Hasilnya adalah suatu garis rata-rata (Simple Moving Average) yang digambar bersama dengan grafik harga.

Grafik harga bisa dipilih berdasarkan time frame (rentang waktu) sesuai dengan kebutuhan trader.

Jika menggunakan time frame M5 pada sebuah grafik harga maka setiap candlestick yang muncul di dalam grafik tersebut mewakili pergerakan harga 5 menit. Dan apabila kita memasang indikator MA 20 pada grafik tersebut itu artinya garis yang muncul adalah pergerakan rata-rata 20 candlestick yang mewakili 5 menit pergerakan harga. Seperti contoh di bawah ini:

Jika menggunakan daily time frame pada sebuah grafik harga maka setiap candlestick yang muncul di dalam grafik tersebut mewakili pergerakan harga 1 hari. Dan apabila kita memasang indikator MA 20 pada grafik tersebut itu artinya garis yang muncul adalah pergerakan rata-rata 20 candlestick yang mewakili 20 hari pergerakan harga. Seperti contoh di bawah ini:

Begitu pula jika menggunakan time frame yang lebih panjang.

Jika menggunakan weekly time frame pada sebuah grafik harga maka setiap candlestick yang muncul di dalam grafik tersebut mewakili pergerakan harga 1 minggu. Dan apabila kita memasang indikator MA 20 pada grafik tersebut itu artinya garis yang muncul adalah pergerakan rata-rata 20 candlestick yang mewakili 20 minggu pergerakan harga. Seperti contoh di bawah ini:

Dari contoh-contoh di atas dapat kita lihat bahwa indikator Moving Average otomatis dihitung berdasarkan candlestick yang muncul berdasarkan time frame yang berbeda.

Moving Average dapat digunakan untuk beberapa keperluan berikut ini:

  1. Mengidentifikasi trend saat ini
  2. Mengetahui pembalikan arah trend (reversal)
  3. Sebagai level support dan resistance

Ketika trading Anda dapat menggunakan satu MA,dua MA atau bahkan 3 MA atau lebih.

Contoh di bawah ini merupakan penggunaan 1 MA yang cukup sederhana untuk menentukan trend dan pembalikan arah.

Untuk mengetahui trend,dengan mudah Anda dapat melihat posisi moving average terhadap harga.Jika harga berada di atas MA maka sedang uptrend,dan jika harga berada di bawah MA maka sedang downtrend.

Untuk menentukan titik reversal Anda dapat melihat perpotongan harga dengan moving average.Jika harga menembus MA dari bawah ke atas maka trend berbalik menjadi uptrend/bearish. Dan jika harga menembus MA dari atas ke bawah maka trend berbalik menjadi downtrend/bearish.

Cara lain untuk menentukan trend dan pembalikan arah adalah dengan menggunakan 2 MA dengan periode berbeda seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini yang menggunakan MA 50 dan MA 100.

Jika MA dengan periode pendek (MA 50 warna pink) berada di atas MA dengan periode yang lebih panjang (MA 100 warna hitam) maka trend sedang uptrend/bullish.Begitu pula jika MA periode pendek berada dibawah MA dengan periode lebih panjang maka trend sedang downtrend/bearish.

Sedangkan untuk menentukan kapan pembalikan arah terjadi Anda cukup melihat perpotongan antar dua MA tersebut (penjelasannya ada pada gambar di atas).

Moving Average juga berguna sebagai level support dan resistance. Jika sedang uptrend maka garis MA seolah-olah bertindak sebagai level support.Dan ketika sedang downtrend garis MA seolah-olah bertindak sebagai level resistance.

Untuk lebih detail Anda dapat lihat contoh berikut ini.

Ada banyak trader yang menggunakan 3 MA sekaligus untuk melakukan analisa. Biasanya MA dengan periode yang paling panjang merupakan panduan untuk menentukan trend besar agar trader membuka posisi beli tidak berlawanan dengan trend besarnya.Dan dua MA dengan periode lebih pendek dijadikan sinyal untuk membuka posisi buy ataupun sell.

Contoh berikut menggunakan 3 MA yaitu MA 50,MA 20 dan MA 5.

Dari contoh di atas kita dapat melihat harga sedang uptrend,ditunjukkan dengan garis merah (MA 50). Sementara MA 20 dan MA 5 dapat dijadikan sebagai sinyal untuk beli dan jual.

Periode Moving Average manakah yang terbaik untuk trader?

Jawabannya tergantung.

Pertama Anda harus menentukan tipe trader apakah Anda berdasarkan time frame yang Anda pilih. Kedua Anda harus mengetahui dengan jelas untuk tujuan apa Anda menggunakan moving average. Apakah untuk menentukan level support dan resistance? Atau sebagai sinyal reversal?

Moving Average merupakan indikator yang sangat powerful karena harga biasanya “menghormati” garis-garis MA sebagai support dan resistance. Kenapa? Karena banyak sekali trader (termasuk trader profesional) menggunakan MA ketika trading.Anda harus konsisten menggunakan moving average yang paling populer digunakan untuk memperoleh hasil terbaik.

Moving Average yang paling populer digunakan adalah MA 5,MA 10 MA 20,MA 50,MA 100 dan MA 200.

Jarang sekali trader menggunakan moving average dengan periode random seperti MA 17 atau MA 33 atau MA 144.

Untuk day trader diperlukan MA yang merespon harga dengan cepat. Maka MA yang cocok untuk day trading adalah MA 5 dan MA 10.

Dari gambar di atas terlihat MA 5 dan MA 10 merespon pergerakan harga dengan cepat.

Swing trader karena menggunakan time frame yang lebih panjang yakni harian maka sebaiknya memilih MA 20 dan MA 50.

Garis MA 20 dan 50 terlihat seperti menahan harga karena banyak trader menggunakan garis MA yang sama sebagai acuan ketika trading.

Trend Follower bisa menggunakan Daily MA 50 dan 200 atau Weekly MA 10 dan 40.

Daily MA 50 setara dengan Weekly MA 10.

1 minggu = 5 hari maka 50/5=10.

Daily MA 200 setara dengan Weekly MA 40 (200/5=40).

Menggunakan daily chart.

Menggunakan weekly chart.

Menggunakan daily MA 50 dan 200 atau Weekly MA 10 dan 40 sangat bagus untuk ride the trend.

CARA MENGGUNAKAN MOVING AVERAGE KETIKA TRADING

Setelah Anda belajar banyak hal mengenai indikator moving average sekarang saatnya bagi Anda untuk belajar bagaimana menggunakan moving average ketika trading.

Pada contoh ini saya menggunakan Crossover System artinya membuka posisi beli dan jual berdasarkan perpotongan antar dua MA dengan periode yang berbeda dan time frame yang saya gunakan adalah daily (setiap candlestick mewakili 1 hari pergerakan harga).

Pada prinsipnya Anda dapat menggunakan Crossover System ini pada time frame manapun.Anda hanya perlu menyesuaikan periode MA saja.

Peraturan Trading-nya:

  • Sinyal beli: MA 20 memotong MA 50 ke atas (Golden Cross)
  • Harga harus berada di atas MA 20 dan 50
  • Sinyal jual: MA 50 memotong MA 20 ke bawah (Death Cross)
  • Harga harus berada di bawah MA 20 dan 50
  • Stop Loss: Di bawah garis MA 50

Contoh membuka posisi/beli saham.

Keterangan gambar di atas:

1.Entry di harga $582

2.Stop Loss di harga $533

Setelah Anda membuka posisi buy/beli dan telah menentukan stop loss poin jika prediksi Anda salah maka tugas Anda selanjutnya adalah ride the trend.

Anda hanya akan menutup posisi Anda (menjual saham yang Anda miliki) jika:

1.Harga menyentuh area stop loss yang telah Anda tentukan.

2.Terjadi Death Cross dan harga di bawah kedua MA.

Contoh tutup posisi/jual saham.

Keterangan gambar di atas:

1.Exit di harga $743

2.Profit: $743-$582 = $161 = 21.6%

3.Rentang waktu trading = 231 hari (sekitar 11 bulan)

4.Dua garis MA dapat dijadikan sebagai trailing stop

Seperti yang Anda lihat berdasarkan contoh di atas trading dengan menggunakan 2 indikator MA cukup sederhana.

Pertanyaannya adalah apakah akan selalu untung jika trading menggunakan sistem crossover MA ini? Tentu saja tidak. Trading adalah permainan probabilitas. Tidak ada yang pasti di dunia trading. Yang ada adalah seberapa besar peluang berhasil jika menggunakan sistem crossover MA. Oleh karena itu Anda perlu melakukan bactesting terhadap sistem crossover MA ini untuk mengetahui kinerjanya di masa lalu.Apakah memberikan positive expectancy apa tidak.

Keunggulan Moving Average:

  1. Penggunaannya cukup sederhana
  2. Moving Average akan memberikan hasil terbaik pada saat pasar sedang trending entah itu uptrend atau downtrend. Moving Average sangat baik digunakan untuk “menangkap trend” sehingga indikator ini cocok bagi trader tipe Trend Following.

Kelemahan Moving Average:

  1. Ketika pasar sedang sideways (dalam range yang sempit) MA sering memberikan sinyal yang salah dan biasanya posisi garis MA berada di tengah-tengah harga.

Contoh:

Solusi:

* Penggunaan MA dapat dikombinasikan dengan menggunakan indikator lain yang dapat mengukur kekuatan sebuah trend seperti indikator ADX. Jadi Anda hanya trading menggunakan MA apabila ADX menunjukkan bahwa sebuah trend sedang kuat.

* Harap diingat bahwa indikator adalah turunan dari grafik harga. Jadi sebelum menggunakan MA Anda harus memperhatikan market structure-nya terlebih dahulu. Apakah harga membentuk higher highs atau lower lows atau malah swing highs dan swing lows-nya sejajar? Apakah kondisi market saat ini cocok untuk menggunakan moving average apa tidak.

  1. Moving Average telat memberikan sinyal beli dan sinyal jual sehingga terkadang hasilnya kurang maksimal jika trend-nya pendek.

Jika kita trading menggunakan metode support dan resistance,maka kita akan memperoleh harga beli dan harga jual yang lebih baik.

Kita akan memperoleh harga beli di $490 dan harga jual $776 dan profit yang kita miliki adalah $286.

Bandingkan dengan menggunakan Crossover System yang “hanya” memberikan profit $161.

Apakah ini artinya indikator moving average buruk?Tidak. Hanya saja sebagai trader Anda harus mengetahui keunggulan dan kelemahan indikator yang Anda gunakan.Di sinilah pentingnya bagi Anda untuk membangun konsistensi.Jika Anda ingin menggunakan moving average maka konsistenlah menggunakannya.Tidak sedikit-sedikit gonta-ganti indikator hanya karena Anda mengalami kerugian atau karena hasilnya kurang maksimal pada periode tertentu.

Moving Average sendiri memiliki banyak variasi yaitu:

1.Simple Moving Average (SMA)

2.Exponential Moving Average (EMA)

3.Linear Weighted Moving Average (WMA)

4.Smoothed Moving Average (SMMA)

Cara penggunaan semua moving average tersebut sama.Perbedaannya ada di tingkat sensitivitas yang diberikan oleh masing-masing MA tersebut,karena cara perhitungan yang berbeda.Jika SMA hanya rata-rata biasa,WMA dan EMA menggunakan sistem pembobotan.Data dari periode berbeda diberi bobot penilaian berbeda.Sehingga dari pembobotan ini dihasilkan nilai rata-rata yang berbeda.

Contoh di bawah ini menunjukkan beberapa variasi moving average dengan periode waktu yang sama.

Dari keempat moving average di atas,yang paling sensitif adalah SMA,EMA,WMA dan yang paling tidak sensitif adalah adalah Smoothed Moving Average (SMMA).Paling sensitif dalam arti paling cepat merespon perubahan harga.

Catatan:

  • Contoh moving average yang digunakan pada semua contoh-contoh di atas adalah Simple Moving Average.
  • Contoh sistem trading yang dibuat di atas kurang lengkap karena belum memasukkan unsur risk dan money management di dalamnya. Saya menggunakan sistem crossover MA di atas hanya untuk memudahkan Anda memahami bagaimana cara penggunaaan MA ketika trading.

Untuk membuat sistem trading yang lengkap sesuai dengan kepribadian Anda,dapat Anda pelajari di artikel ini.

Good Luck!

Enjoy the process and have good trading habits!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *