Mencegah Risk of Ruin: ILMU PALING PENTING Dalam Trading yang Tidak Diajarkan oleh Guru Trading Manapun!

Materi mengenai Risk of Ruin yang akan Anda pelajari pada artikel ini menurut saya pribadi adalah konsep terpenting di dalam trading yang harus Anda ketahui.

Tapi hampir semua trader mengabaikannya. Jarang sekali ada trader yang mau membahasnya dan menuliskannya dalam buku.

Hampir tidak ada seminar atau workshop trading yang mengulas dan mengajarkan tentang Risk of Ruin!

Lantas apa Anda heran kenapa banyak sekali trader yang gagal dan kehilangan banyak uang di pasar?

Bahkan mereka sendiri tidak mengetahui berapa risiko kehancuran (risk of ruin) yang mereka miliki tapi mereka tetap trading!

Jadi apa sebenarnya Risk of Ruin itu?

Risk of Ruin mengacu pada peluang Anda kehilangan uang sampai Anda berhenti trading karena tidak lagi memiliki uang. Secara sederhana, Risk of Ruin dapat diartikan kemungkinan Anda bangkrut saat trading jika menjalankan suatu sistem trading.

Jadi mencegah Risk of ruin harus menjadi prioritas utama Anda sebagai seorang manajer risiko. Jika Anda mampu mencegah Risk of ruin,Anda akan mampu bertahan cukup lama untuk trading di pasar yang artinya Anda sukses menjadi seorang trader.

Risk of ruin sendiri merupakan sebuah konsep statistik yang dinyatakan dalam persentase yang akan memberitahu seorang trader kemungkinan dia akan bangkrut jika menjalankan suatu sistem/strategi trading dalam jangka panjang.

Sebenarnya Risk of ruin tidak harus berarti Anda bangkrut sama sekali dan uang Anda tinggal 0 di rekening trading Anda. Risk of ruin tergantung dari tingkat toleransi terhadap risiko masing-masing trader.

Misalnya:

1.Trader A merasa “bangkrut” jika kehilangan 50%  dari total uang yang ada di akunnya. Dan jika trader A kehilangan uangnya sampai 50% dia akan berhenti trading. Maka trader A harus membuat sistem trading yang mencegah dia kehilangan uang sampai 50%.

2.Trader B merasa “bangkrut” jika kehilangan 75% dari total modalnya,dan akan berhenti trading jika dia telah mengalami kerugian hingga 75%.Maka trader B harus membuat sistem trading yang mencegah dia kehilangan uang sampai 75%.

3.Trader C merasa “bangkrut” jika kehilangan uang 100% dari total modalnya. Dan sama sekali tidak punya pilihan selain berhenti trading! Maka trader C harus membuat sistem trading yang mencegah dia kehilangan uang sampai 100%.

Dalam artikel ini,saya akan mengasumsikan bahwa Risk of Ruin setiap trader adalah kehilangan 100% dari total modal yang Anda miliki. Dengan demikian jika Anda kehilangan 100% modal Anda ketika trading maka Anda benar-benar bangkrut dan tidak dapat lagi trading.

Saya akan menjelaskan di artikel ini bagaimana caranya agar risk of ruin dari sistem trading yang Anda miliki itu 0%.

Langkah pertama untuk mencegah “titik kebangkrutan” Anda adalah dengan menghitung  berapa persen kemungkinan sistem trading Anda menyentuhnya.

Jika kemungkinannya sangat besar,Anda harus cari cara untuk menurunkannya. Jika Anda mampu menurunkan persentase risk of ruin hingga ke level 0% Anda telah mengambil langkah yang sangat signifikan untuk mampu bertahan di dunia trading.

Biasanya semakin besar persentase risiko yang Anda letakkan dalam satu transaksi semakin besar pula persentase risk of ruin-nya.

Untuk mempermudah Anda memahami konsep risk of ruin, saya akan berikan contoh seperti yang dibawah ini:

Andi, Dika dan Rudi mengikuti training saham. Di dalam training tersebut mereka belajar tentang sistem trading.

Sistem trading yang diajarkan tersebut memiliki tingkat akurasi kemenangan 56% dan risk to reward ratio sistem trading tersebut adalah 1:1 artinya rata-rata keuntungan dan rata-rata kerugian hampir sama.

Mereka bertiga sama-sama memiliki modal trading $10,000 dan bagi mereka bertiga bangkrut artinya kehilangan semua uang mereka (titik risk of ruin mereka 100% dari modal).

Trader Andi termasuk orang yang sangat agresif ketika trading dan dia merisikokan 20% dari total modalnya tiap transaksi atau setara $2,000. Dengan demikian satuan risiko Andi adalah 5R ($10,000/$2,000). Jika Andi trading dan mengalami 5 kali kekalahan beruntun maka dia akan bangkrut karena kehilangan semua modalnya.

Trader Dika termasuk orang yang cukup moderat,dan dia berani merisikokan 10% dari total modalnya tiap transaksi atau setara $1,000. Maka satuan risiko Dika adalah 10R ($10,000/$1,000). Jika Dika trading dan mengalami 10 kekalahan beruntun maka dia akan bangkrut.

Trader Rudi lebih konservatif,dia hanya berani merisikokan 5% total modalnya tiap transaksi atau setara $500. Dengan demikian satuan risiko yang dimiliki Rudi adalah 20R ($10,000/$500). Agar modal tradingnya habis,Rudi perlu mengalami 20 kali kekalahan beruntun.

Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah risk of ruin masing-masing trader? Anda dapat menghitungnya menggunakan kalkulator risk of ruin ini.

Seperti yang Anda lihat,meskipun setiap trader melakukan transaksi dengan menjalankan sistem trading yang sama dan juga memiliki modal awal yang sama,mereka memiliki persentase untuk bangkrut yang berbeda! Berdasarkan perhitungan table di atas dapat kita lihat bahwa risk of ruin terbesar dimiliki oleh Andi yaitu sebesar 30% sementara Dika memiliki peluang untuk bangkrut sebesar 9% dan Rudi hanya 1%. Dika jelas memiliki nilai risk of ruin yang jauh lebih kecil daripada Andi,tapi apakah kemungkinan 9% itu cukup untuk bertahan cukup lama dalam trading? Tidak! Bahkan berapapun persentase statistik di atas 0% itu terlalu besar! Artinya trader Rudi punya peluang untuk bangkrut ketika trading!

Seperti yang pernah saya tulis di artikel tentang probabilitas,sistem trading apapun (yang memiliki tingkat akurasi tinggi sekalipun) akan mengalami yang namanya losing streaks! Karena market berubah-ubah dan sistem trading akan menyesuaikan kinerjanya dengan kondisi market! Dan periode kekalahan itu bisa terjadi 5-10 kali beturut-turut atau bahkan lebih! Jika risk of ruin sistem trading Anda sangat besar maka dipastikan Anda akan bangkrut! Kebangkrutan Anda hanya tinggal menunggu waktu. Anda harus membuat persentase risk of ruin sistem trading Anda 0%!

Walaupun risk of ruin sistem trading Anda sekarang 0% Anda harus paham bahwa tidak ada jaminan bahwa di kemudian hari sistem trading Anda akan mencegah Anda untuk bangkrut. Ini dikarenakan data yang Anda gunakan untuk menghitung persentase risk of ruin adalah data masa lalu transaksi Anda yaitu tingkat akurasi sistem trading Anda,rata-rata untung dan rata-rata rugi.

Angka 0% risk of ruin itu sendiri tidak bisa menjamin bahwa di masa depan sistem trading Anda akan memiliki tingkat akurasi yang sama dengan saat ini termasuk rata-rata untung dan rata-rata ruginya.

Kenapa bisa begitu?

Karena market berubah setiap saat.

Itulah pentingnya bagi Anda untuk selalu memastikan risk of ruin sistem trading Anda setelah melakukan minimal setiap 100 transaksi tetap 0%.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar Anda dapat mengurangi persentase risk of ruin sistem trading Anda hingga 0%?

Cara pertamanya adalah merisikokan hanya sedikit uang di setiap transaksi.Dengan kata lain melakukan risk dan money management yang tepat pada setiap transaksi.

Rudi hanya merisikokan 5% dari total modalnya dan risk of ruin yang dia miliki adalah 1%. Jika Rudi hanya merisikokan 1-2% dari total modalnya (dengan menggunakan sistem trading yang sama) maka risk of ruin Rudi menjadi 0%! Artinya Rudi hanya akan bangkrut jika mengalami 50-100 kekalahan beruntun. Bisakah itu terjadi? Bisa. Tapi kemungkinannya sangat keciiiiiiiiil sekali.

Di awal karir saya sebagai trader,setiap memulai trading pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah,”Berapa banyak uang yang saya hasilkan dari transaksi ini?” BIG..BIG..MISTAKE! Itulah kekeliruan saya dan saya berharap Anda tidak perlu mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak menghitung besaran risiko yang tepat untuk transaksi tersebut!

Jika kita