MACD – Moving Average Convergence Divergence

Indikator MACD adalah sebuah momentum dan trend following indikator yang memberikan informasi berdasarkan hubungan dua buah moving average. Moving Average yang digunakan dalam MACD adalah Exponential Moving Average (EMA).

Pertama,mari kita melihat  komponen-komponen yang terdapat dalam indikator MACD yaitu:

1.MACD Line

Garis MACD adalah “jantung” dari indikator ini dan garis ini diperoleh dari pengurangan exponential moving average selama 26 hari dan 21 hari (EMA 26 – EMA 12). Pada dasarnya garis MACD ini merupakan “moving average crossover system” di dalam satu garis.

Keterangan:

MACD Line pada gambar di atas berwarna biru.

Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya bahwa MACD Line merupakan “moving average crossover system” di dalam satu garis. Dan dari contoh di atas Anda dapat melihatnya dengan jelas. Ketika garis EMA 12 memotong garis EMA 26 ke bawah terjadi deathcross (tanda panah warna merah). Pada saat yang sama Anda bisa melihat bahwa MACD line bergerak turun di bawah nol.

Jika terjadi deathcross maka ada kemungkinan terjadi pembalikan arah menjadi downtrend.Sama halnya jika MACD line mulai bergerak negative (di bawah nol) berarti ada kemungkinan telah terjadi trend reversal.

Demikian pula sebaliknya. Ketika garis EMA 12 memotong EMA 26 ke atas terjadi goldencross (tanda panah warna hijau). Pada saat yang sama Anda dapat melihat bahwa MACD line bergerak naik di atas nol.

Jika terjadi goldencross maka ada kemungkinan terjadi pembalikan arah menjadi uptrend. Jika MACD line mulai bergerak positif (di atas nol) berarti ada kemungkinan telah terjadi trend reversal.

2.Signal Line

Garis signal dihitung dari exponential moving average (EMA) dengan periode 9 hari. Ketika menggunakan indikator MACD,signal line sama pentingnya dengan MACD line. Pada gambar diatas Signal Line merupakan garis yang berwarna merah.Perpotongan antar dua garis ini dapat menentukan kapan waktu untuk membeli dan menjual.

3.MACD Histogram

MACD Histogram dihitung dari pengurangan MACD Line dengan Signal Line

Indikator MACD yang standar sering ditulis MACD (12,26,9)

Pada artikel ini kita hanya akan fokus pada MACD line dan Signal line saja. MACD Histogram dapat kita abaikan karena merupakan turunan dari MACD line dan signal line dan juga histogram tersebut tidak banyak memberikan informasi tambahan untuk keperluan trading.

Penggunaan Indikator MACD

1. MACD dapat digunakan untuk mengetahui trend yang sedang terjadi saat ini.

Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat ketika nilai MACD positif (di atas nol) berarti pasar sedang bullish (area berwarna hijau). Ketika nilai MACD negative (di bawah nol) berarti pasar sedang bearish (area berwana merah). Garis yang berwarna hitam merupakan titik nol.

2. MACD dapat juga digunakan untuk mengetahui kapan waktu untuk membeli dan menjual

Perpotongan antara MACD line dan signal line dapat dijadikan sebagai panduan untuk membeli dan menjual:

  • Saat untuk membeli,bila MACD line memotong signal line dari bawah ke atas.
  • Saat untuk menjual,bila MACD line memotong signal line dari atas ke bawah.

Tapi perlu diketahui bahwa penentuan waktu beli dan jual dengan menggunakan sistem crossover antara MACD line dan signal line harus dikaitkan dengan konteks chart. Jika harga sedang downtrend dan MACD memberikan sinyal beli sebaiknya untuk membuat keputusan Anda memadukannya dengan analisis teknikal lain,seperti candlestick pattern,chart pattern,market structure dan moving average. Sehingga dengan demikian Anda benar-benar yakin dengan keputusan yang Anda ambil.

3. MACD Divergence dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan sebuah trend.

MACD divergence merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk menganalisa suatu trend dan menentukan timing untuk entry.

Anda dapat melihat grafik gambar di bawah ini bagaimana harga bergerak turun membentuk downtrend. Pada saat yang sama indikator MACD justru malah bergerak naik. Ini artinya downtrend yang terjadi pada saat itu ada kemungkinan akan berakhir,karena kekuatan trend-nya tidak terkonfirmasi oleh pelemahan indikator MACD. Idealnya jika downtrend masih akan berlanjut,maka indikator MACD juga akan menunjukkan pelemahan. Tapi disini terjadi divergence (perbedaan) antara harga dan indikator. Dan indikator menunjukkan bahwa trend mulai melemah.

Jika MACD line telah bergerak naik menembus angka nol,Anda dapat bersiap untuk membeli.

Dan berlaku juga sebaliknya. Jika harga sedang bergerak naik membentuk uptrend tetapi indikator MACD justru malah bergerak turun itu mengindikasikan bahwa uptrend sudah mulai mengalami pelemahan.

Dan jika MACD line bergerak turun menembus angka nol,saatnya bagi Anda untuk menjual.

Keunggulan indikator MACD:

1.Mudah digunakan baik untuk menentukan trend saat ini,mengukur momentum maupun untuk menentukan waktu untuk membeli dan menjual.

2.Perpotongan di titik nol merupakan sinyal yang cukup objektif. Artinya semua trader yang menggunakan indikator MACD dengan time frame yang sama dan melihat harga berada di atas nol pasti mengatakan pasar sedang uptrend.Tidak ada trader yang mengatakan pasar sedang downtrend.Begitupula sebaliknya.

Kelemahan indikator MACD:

1.Ketika pasar sedang sideways indikator MACD banyak memberikan “false signal”. Karena biasanya baik MACD line maupun signal line hanya akan bergerak di sekitar garis nol saja.

Solusi:

Penggunaan indikator MACD dapat dipadukan dengan menggunakan analisis teknikal lainnya seperti market structure,chart pattern dan indikator pengukur kekuatan sebuah trend seperti ADX. Jika pasar sedang sideways dan indikator ADX berada di bawah 20 sebaiknya jangan entry dulu.

2.Settingan standar untuk indikator MACD biasanya adalah 12,26,9. Angka-angka tersebut merupakan periode masing-masing Exponential Moving Average (EMA). Yang jadi permasalahannya adalah kita tidak tahu,apakah settingan itu lebih cocok untuk day trading,swing trading atau trend following. Inilah yang membuat indikator MACD menjadi sangat subjektif. Settingan untuk day trading dan trend following bisa berbeda tergantung interpretasi masing-masing trader yang menggunakannya.

Solusi:

Pertama,untuk mengetahui apakah settingan indikator MACD yang Anda pilih mampu menghasilkan profit secara konsisten,Anda perlu melakukan backtesting untuk settingan itu terlebih dahulu. Kedua,Anda perlu konsisten menggunakan settingan tersebut ketika trading dengan time frame yang Anda pilih. Tidak gonta-ganti settingan hanya karena Anda mengalami beberapa kali kerugian.

Good Luck!

Enjoy the process and have good trading habits!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *